'모멘텀 빌더 포커스 ER 지수' 연계... 자동 조기상환 및 원금 지급 구조
해당 증권의 만기일은 2033년 6월 16일로 설정됐다. 매년 지정된 조기상환 관찰일에 기초 자산인 지수의 종가가 조기상환 가격(최초 지수의 101%) 이상일 경우, 원금과 함께 정해진 프리미엄을 지급하고 자동 조기상환된다. 조기상환 프리미엄은 연 9.35% 수준으로, 상환 시점에 따라 1년 차 9.35%에서 6년 차 56.10%까지 누적 적용된다.
만약 만기까지 자동 조기상환이 발생하지 않을 경우, 최종 지수 수준에 따라 상환 금액이 결정된다. 최종 지수가 최초 지수보다 높을 경우 상승분만큼 수익(참여율 100%)을 원금에 더해 지급하며, 지수가 최초 수준과 같거나 낮더라도 만기 시에는 원금 전액을 지급하는 구조다. 다만, 이 증권은 보유 기간 동안 별도의 이자를 지급하지 않는다.
기초 자산인 모멘텀 빌더 포커스 ER 지수는 미국 및 선진국 주식, 채권, 신흥국 주식, 원자재 등 다양한 자산군을 대상으로 모멘텀과 변동성을 측정해 매일 비중을 재조정한다. 지수 산출 시 연 0.65%의 관리 비용이 매일 차감되며, 연방기금금리(Federal Funds Rate)를 차감한 초과 수익(Excess Return) 방식으로 성과를 측정한다.
이번 증권의 발행가는 액면가의 100%이며, 판매 수수료는 4.375%이다. 골드만삭스 측은 발행 시점의 증권 추정 가치를 액면가 1000달러당 897달러로 산정했다. 이는 발행 가격보다 낮은 수준으로, 수수료와 발행 및 마케팅 비용 등이 반영된 결과라고 밝혔다.
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