2030년 만기 조기상환형 무담보 채권, 최악 성과 지수 따라 수익률 결정
해당 증권은 S&P 500 지수, 러셀 2000 지수, 다우 존스 산업평균지수 등 세 가지 주요 지수를 기초자산으로 삼는다. 수익률은 세 지수 중 가장 낮은 성과를 기록한 지수의 변동폭에 따라 결정되는 구조이다. 일반적인 채권과 달리 정기적인 이자를 지급하지 않으며, 만기 시 원금 상환이 보장되지 않는 것이 특징이다.
발행 후 특정 평가일에 세 지수의 종가가 모두 초기 가액의 80%인 조기상환 배리어 이상일 경우, 정해진 프리미엄과 함께 조기상환된다. 프리미엄은 평가 시점에 따라 8.900%에서 최대 35.600%까지 차등 적용된다. 만약 만기까지 조기상환되지 않았더라도, 최악의 성과를 낸 지수의 최종 가액이 트리거 가격(초기 가액의 80%) 이상이면 원금과 프리미엄을 지급받는다.
다만 만기 시점에 최악의 성과를 기록한 지수가 트리거 가격 미만으로 하락해 있다면 투자자는 원금의 상당 부분 또는 전액을 잃을 수 있다. 이 경우 손실률은 해당 지수의 하락률과 동일하게 적용된다. 씨티그룹은 이번 증권이 복수의 지수와 연계되어 있어 단일 지수 연계 상품보다 리스크가 높으며, 발행사와 보증사의 신용 위험에도 노출되어 있다고 설명했다.
이번 증권의 주당 발행 가격은 1000달러이며 별도의 증권 거래소에 상장되지 않는다. 씨티그룹 글로벌 마켓(CGMI)이 주관사를 맡았으며, 판매 과정에서 비계열 판매사들에게 주당 최대 6.50달러의 구조화 수수료가 지급될 예정이다. 씨티그룹 측은 발행 시점 기준 증권의 추정 가치를 주당 986달러로 산정했다.
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