3년 만기 무보증 채권... 최저 성과 종목 따라 최대 30.75% 프리미엄 지급
이 증권은 씨티그룹의 자회사인 씨티그룹 글로벌 마켓 홀딩스가 발행하고 씨티그룹이 전액 보증하는 구조다. 일반적인 채권과 달리 정기적인 이자를 지급하지 않으며, 기초자산인 할리버튼(HAL)과 버텍스 파마슈티컬스(VRTX) 중 성과가 더 낮은 종목의 가격에 따라 수익률과 원금 상환 여부가 결정된다. 만기일은 2029년 6월 15일로 예정되어 있다.
조기상환 조건은 2026년 12월부터 매월 설정된 평가일에 두 기초자산의 종가가 모두 각 평가일별 프리미엄 문턱 수준 이상일 경우 충족된다. 첫 번째 조기상환 평가일인 2026년 12월 14일에 조건을 만족하면 투자자는 원금과 함께 5.125%의 프리미엄을 받는다. 상환 시점이 늦어질수록 지급되는 프리미엄은 누적되어 늘어나며, 만기 시 조기상환 조건을 충족할 경우 최대 30.75%의 수익을 얻을 수 있다.
다만 원금 손실 위험이 존재하는 상품이다. 만기까지 조기상환되지 않고 최종 평가일에 두 종목 중 어느 하나라도 초기 가격의 50%인 최종 배리어 미만으로 하락할 경우, 투자자는 원금을 돌려받는 대신 최저 성과 종목의 주식을 실물로 받거나 그 가치만큼의 현금을 받게 된다. 이 경우 수령하는 자산의 가치는 투자 원금보다 현저히 낮거나 전액 손실될 수 있다.
씨티그룹 측은 발행 시점 기준 해당 증권의 추정 가치를 주당 946.50달러로 산정했다. 이는 발행가액인 1000달러보다 낮은 수치로, 발행 및 헤지 관련 비용 등이 포함된 결과다. 해당 증권은 어떠한 거래소에도 상장되지 않아 유동성이 매우 제한적일 수 있으며, 투자자는 발행사와 보증사의 신용 위험을 전적으로 부담해야 한다.
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