나스닥-100 테크놀로지·러셀 2000 지수 연계…2029년 만기
해당 상품은 조건부 이자 지급형 상품으로, 연 11.50%의 이자율을 제공한다. 이자는 매월 0.95833%씩 지급될 예정이다. 다만 이자를 받기 위해서는 각 평가일에 두 기초 지수의 종가가 모두 최초 가액의 70% 이상을 유지해야 한다. 만약 어느 한 지수라도 이 기준선인 이자 장벽(Interest Barrier) 미만으로 하락하면 해당 월의 이자는 지급되지 않는다.
발행사인 JP모건 체이스 파이낸셜은 2027년 6월 21일부터 특정 이자 지급일에 해당 노트를 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다. 발행사가 조기 상환권을 행사할 경우 투자자는 원금 1000달러와 직전 평가일에 해당하는 조건부 이자를 함께 받게 되며, 이후의 이자 지급은 중단된다. 해당 노트의 최종 만기일은 2029년 6월 21일이다.
만기 시 원금 상환액은 두 지수의 최종 성과에 따라 결정된다. 조기 상환되지 않고 만기까지 보유했을 때, 두 지수의 최종 가액이 모두 최초 가액의 70% 이상이면 원금 전액과 마지막 회차 이자를 돌려받는다. 그러나 한 지수라도 70% 미만으로 하락한 상태에서 만기를 맞으면, 더 많이 하락한 지수의 하락률만큼 원금 손실이 발생하며 투자 원금의 30% 이상 또는 전액을 잃을 수 있다.
이번 노트의 주당 발행 가격은 1000달러이며, 최소 청약 단위 역시 1000달러이다. 발행 과정에서 산정된 노트의 추정 가치는 주당 967달러로, 이는 판매 수수료와 헤징 비용 등이 포함된 실제 발행 가격보다 낮은 수준이다. 이번 공시는 2026년 6월 15일에 가격이 결정되었으며, 결제는 6월 18일경 완료될 예정이다.
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