연 21.50% 조건부 쿠폰 지급 및 2029년 만기
해당 노트는 기초자산인 3개 종목의 종가가 매월 관찰일에 각각의 쿠폰 배리어인 최초 가격의 60% 이상일 경우, 연 21.50%(월 1.7917%)의 조건부 쿠폰을 지급한다. 만약 특정 관찰일에 조건을 충족하지 못해 쿠폰이 지급되지 않더라도, 향후 관찰일에 조건을 다시 충족하면 이전에 지급되지 않은 쿠폰 금액을 소급하여 지급하는 '미지급 쿠폰 금액(Unpaid Coupon Amount)' 조항이 포함된 것이 특징이다.
자동 조기상환 기회는 발행 약 6개월 후인 2026년 12월부터 매월 부여된다. 조기상환 평가일에 모든 기초자산의 종가가 각각의 최초 가격(Call Value) 이상일 경우, 해당 노트는 원금 전액과 쿠폰을 지급하며 자동 상환된다. 조기상환이 발생하면 이후의 쿠폰 지급 및 권리는 소멸된다.
만기 시 원금 상환 여부는 기초자산 중 가장 성과가 낮은 종목(Least Performing Reference Asset)의 최종 가격에 따라 결정된다. 만기 평가일에 최악 성과 자산의 가격이 하락 배리어인 최초 가격의 50% 이상이면 원금 전액이 상환된다. 그러나 50% 미만으로 하락했을 경우에는 해당 자산의 하락률만큼 원금 손실이 발생하며, 투자자는 원금의 최대 100%를 잃을 수 있다.
이번 발행의 주당 가격은 1000달러이며, 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.)이 판매 주관을 맡았다. 바클레이즈는 내부 모델을 통해 산출한 해당 증권의 추정 가치를 주당 939.50달러로 평가했다. 이는 판매 수수료와 헤지 비용 등이 포함된 발행 가격보다 낮은 수준이다. 또한 해당 증권은 발행사인 바클레이즈의 신용 위험에 노출되며, 영국의 베일인(Bail-in) 권한 행사에 따라 원금 및 이자 지급이 제한될 수 있다.
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