연 10.75% 조건부 쿠폰 지급 및 15% 버퍼 적용
이 노트의 기초자산은 '바클레이즈 미국 테크 액셀러레이터 6% 디크리먼트 USD ER 지수(Barclays US Tech Accelerator 6% Decrement USD ER Index)'이다. 투자자는 매월 지정된 관찰일에 기초자산의 종가가 쿠폰 배리어인 초기값의 60% 이상일 경우, 연 10.75%(월 0.8958%)의 조건부 쿠폰을 받게 된다. 만약 특정 관찰일에 조건을 충족하지 못해 쿠폰을 받지 못하더라도, 이후 관찰일에 조건을 충족하면 이전에 지급되지 않은 쿠폰까지 소급하여 지급하는 구조이다.
자동 조기상환은 발행일로부터 약 1년이 되는 첫 번째 조기상환 관찰일인 2027년 6월 15일부터 적용된다. 그 이전 11개 관찰일(발행 후 1년 미만)에는 자동 조기상환이 불가하다. 해당 관찰일에 기초자산 가격이 초기값 이상일 경우 원금과 해당 시점의 쿠폰을 지급하고 조기상환된다. 만기까지 조기상환되지 않더라도 최종 지수 가치가 버퍼 수준인 초기값의 85% 이상이라면 원금 전액을 돌려받을 수 있다.
투자 시 유의해야 할 위험 요소도 명시됐다. 만기 시 기초자산 가격이 초기값 대비 15%를 초과하여 하락할 경우, 투자자는 하락분만큼 원금 손실을 입게 되며 최대 손실률은 85%에 달할 수 있다. 또한 기초자산 지수는 연 6%의 감산조정값(decrement)이 매일 차감되는 방식이며, 시장 상황에 따라 최대 400%의 레버리지가 적용되어 변동성이 크게 확대될 수 있다.
이번 증권은 바클레이즈의 무담보 및 미후순위 채무로 발행사의 신용 상태에 따라 지급 여부가 결정된다. 또한 영국의 '베일인(Bail-in)' 권한 행사에 따라 발행사의 재무 상황 악화 시 원금 감액이나 주식 전환 등의 조치가 취해질 수 있는 위험이 포함되어 있다.
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