연 25% 조건부 쿠폰 지급... 2029년 만기 구조
해당 노트의 기초자산은 'State Street® Consumer Discretionary Select Sector SPDR® ETF(XLY)'와 'VanEck® Semiconductor ETF(SMH)' 두 종이다. 투자자는 매월 관찰일에 두 기초자산의 종가가 모두 최초 기준 가격의 70%인 쿠폰 배리어 수준 이상을 유지할 경우, 월 2.0833%(연 환산 약 25.00%)의 수익을 지급받는다.
발행사인 뱅크 오브 몬트리올은 2026년 9월 15일부터 재량에 따라 해당 노트를 조기 상환할 수 있는 권리(Issuer Call)를 갖는다. 발행사가 조기 상환을 결정하면 투자자는 원금과 함께 해당 시점까지의 미지급 쿠폰을 받고 투자가 종료된다. 조기 상환되지 않을 경우 만기일은 2029년 6월 18일이다.
만기 시 원금 상환 여부는 기초자산의 최종 성과에 따라 결정된다. 만기 평가일에 두 기초자산 중 어느 하나라도 최초 기준 가격의 60%인 트리거 레벨 미만으로 하락해 '트리거 이벤트'가 발생하면, 투자자는 가장 저조한 성과를 낸 자산의 하락률만큼 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 원금 손실 폭은 최대 100%에 달할 수 있다.
이번 발행의 주관 및 계산 대행은 BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets Corp.)이 맡았다. 발행가는 1000달러 단위이며 별도의 증권 거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한될 수 있다. 모든 지급 의무는 발행사인 뱅크 오브 몬트리올의 신용 위험에 노출된다.
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