연 15% 수익 추구하는 메모리 쿠폰형 구조화 상품... 2029년 만기
해당 상품은 매월 기초자산의 종가를 관찰하여 수익을 지급하는 구조이다. 세 가지 기초자산의 가격이 모두 쿠폰 배리어 수준인 초기 가격의 60% 이상일 경우, 월 1.25%(연 약 15.00%)의 수익금을 지급한다. 특히 메모리 쿠폰 기능을 탑재하여, 특정 시점에 수익금을 받지 못하더라도 이후 관찰일에 조건을 충족하면 과거 미지급분까지 함께 받을 수 있다.
조기 상환 기회는 2026년 12월 15일부터 매달 제공된다. 관찰일에 모든 기초자산의 종가가 초기 가격의 100% 이상일 경우, 뱅크 오브 몬트리올은 원금과 해당 시점의 수익금을 상환하고 상품을 종료한다. 투자자는 조기 상환 시 원금을 회수할 수 있으나, 이후의 잠재적인 수익 기회는 사라진다.
만기 시 원금 보호 여부는 기초자산의 하락 폭에 달려 있다. 만약 조기 상환되지 않고 만기까지 보유했을 때, 기초자산 중 어느 하나라도 초기 가격의 50% 미만(트리거 레벨)으로 하락하여 마감한다면 원금 손실이 발생한다. 이 경우 가장 성적이 낮은 자산의 하락률만큼 원금에서 차감되어 지급되며, 손실 폭은 원금 전액에 달할 수 있다.
기초자산의 초기 가격은 애플 296.42달러, IBM 268.71달러, 아마존 246.02달러로 설정됐다. 뱅크 오브 몬트리올은 이번 채권의 초기 추정 가치를 1000달러당 954.56달러로 산정했다. 발행 및 판매 대행은 자회사인 BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets Corp.)이 담당한다.
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