2033년 만기, 모멘텀 빌더 포커스 지수 성과에 수익 연동
기초 자산은 '골드만삭스 모멘텀 빌더 포커스 ER 지수(Goldman Sachs Momentum Builder® Focus ER Index)'이다. 이 지수는 미국 주식, 선진국 주식 및 채권, 신흥국 주식, 원자재 등 다양한 자산군을 대상으로 과거 수익률이 높은 자산의 비중을 매일 재조정하여 추종하도록 설계되었다.
해당 증권은 매년 조기상환 기회를 제공하는 '오토콜(Autocall)' 구조를 갖추고 있다. 매년 지정된 관찰일에 기초 자산 지수가 미리 정해진 조기상환 레벨 이상일 경우, 발행사는 원금과 함께 정해진 프리미엄을 지급하고 증권을 강제 상환한다. 조기상환 레벨은 시간이 지날수록 높아지는 구조이며, 첫 번째 조기상환 시 프리미엄은 10.60%로 책정되었다.
만약 만기 시까지 조기상환되지 않을 경우, 지수 성과에 따라 만기 상환 금액이 결정된다. 만기 시 지수가 최초 기준가보다 높을 경우 지수 상승률만큼 수익을 지급하며, 참여율은 100%가 적용된다. 지수가 최초 기준가와 같거나 낮을 경우에는 원금인 1000달러를 지급하여 투자 원금을 보장한다.
투자 유의사항으로 이 증권은 별도의 이자를 지급하지 않는다. 또한 기초 자산인 지수는 성과 산출 과정에서 연방기금금리(Federal Funds Rate)와 연 0.65%의 비용을 매일 차감하는 '초과 수익(Excess Return)' 방식을 사용하므로, 실제 자산 가격 상승분보다 지수 수익률이 낮을 수 있다. 발행사는 이번 증권의 추정 가치를 1000달러당 895달러로 산정했다.
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