주당 추정 장부가치 8.03달러, 부채비율 6.3배 기록
회사는 배당 발표와 함께 2026년 6월 30일 기준 잠정 재무 업데이트를 공개했다. 이에 따르면 TBA(To-Be-Announced)를 포함한 총 투자 포트폴리오 규모는 81억 5093만 1000달러로 집계됐다. 제한 없는 현금 및 무담보 투자는 5억 4830만 달러이며, 총 환매조건부채권(RP) 차입금은 62억 1040만 3000달러다.
6월 말 기준 보통주 1주당 추정 장부가치는 8.03달러로 나타났다. 이는 총 주주 지분에서 시리즈 C 우선주의 청산 선호 금액인 1억 6860만 달러를 차감한 뒤, 발행 보통주 수인 1억 240만 주를 나누어 산출한 값이다. 부채비율(Debt-to-equity ratio)은 6.3배, TBA를 포함한 경제적 부채비율(Economic debt-to-equity ratio)은 7.5배를 기록했다.
투자 포트폴리오의 세부 구성을 살펴보면, 총 MBS 포트폴리오는 69억 4990만 9000달러로 전체의 85.3%를 차지했다. 이 중 30년 만기 고정금리 패스스루(Agency RMBS)가 59억 8362만 9000달러(73.4%)로 가장 큰 비중을 차지했으며, 가중평균 수익률은 5.36%다. 이외에 기관 CMO가 6438만 6000달러(0.8%), 기관 CMBS가 9억 189만 4000달러(11.1%)를 기록했다. 암묵적 시장 가치 기준 TBA는 12억 102만 2000달러(14.7%) 규모다.
차입 및 헤지 수단으로는 기관 MBS 관련 환매조건부채권 차입금이 62억 1040만 3000달러(가중평균 금리 3.76%, 잔존 만기 25일) 존재한다. 이자율 스왑 계약의 총 명목 금액은 47억 6500만 달러로 가중평균 고정 지급 금리는 1.99%, 가중평균 변동 수취 금리는 3.68%이며 가중평균 만기는 6.0년이다. 또한 미국 국채 선물 쇼트(매도) 계약의 총 명목 금액은 12억 8000만 달러 규모다.
인베스코 모기지 캐피털은 주택저당증권(MBS) 및 기타 모기지 관련 자산의 투자, 자금 조달 및 관리에 주로 집중하는 부동산 투자신탁(REIT) 회사다. 인베스코(Invesco Ltd.)의 간접 지분 100% 자회사인 인베스코 어드바이저스(Invesco Advisers, Inc.)가 외부 관리 및 자문을 맡고 있다.
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