유동성 11억 1550만 달러 기록…부채비율 7.6배
공시 자료에 따르면 아머 레지덴셜 리츠의 전체 포트폴리오 시장 가치는 총 211억 4000만 달러로 집계됐다. 이 가운데 정부 지원 기관이 발행하거나 보증한 기관(Agency) 주택담보증권(MBS) 포트폴리오가 200억 2900만 달러로 전체의 94.7%를 차지했다. 30년 만기 고정금리 풀은 193억 8000만 달러(91.7%), 기관 상업용 주택담보증권(Agency CMBS)은 6억 4900만 달러(3.1%) 규모다. 이밖에 미확정 주택담보증권(TBA) 순포지션이 6억 3000만 달러(3.0%), 5년 만기 미국 국채 매수 포지션이 4억 8100만 달러(2.3%)를 각각 기록했다.
회사 측의 유동성은 현금 및 담보 설정이 되지 않은 기관 및 미국 정부 증권을 포함해 11억 1550만 달러를 기록했다. 이는 총 자본의 46%에 해당하는 수준이다. 부채비율(Debt-Equity)은 7.6배, TBA 순시장가치를 포함한 암묵적 레버리지(Implied Leverage)는 8.0배로 집계됐다. 지난 3분기 기준 시가총액은 20억 5260만 달러다.
환매조건부채권(Repo) 차입금 총액은 186억 4100만 달러를 기록했다. 계열사인 버클러 증권(BUCKLER Securities LLC)을 통한 차입금이 95억 6500만 달러로 전체 포지션의 51.3%를 차지했으며, 평균 잔여 만기는 23일이다. 기타 거래 상대방을 통한 차입금은 90억 7500만 달러(48.7%)로 평균 잔여 만기는 21일이다. 지난 10일 발표한 11월 보통주 주당 장부가치 추정치 공시에 이은 후속 공시다.
아머 레지덴셜 리츠는 미국 정부 지원 기관이 발행하거나 보증하는 주택담보증권(MBS) 포트폴리오에 주로 투자하고 레버리지 및 위험 관리를 실행하는 부동산투자신탁 회사다.
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박노중 데이터투자 기자 netpark@datatooza.com
