2031년 만기 무이체 채권... 지수 상승 시 수익률 1.8배 적용
해당 채권은 별도의 이자를 지급하지 않는 무이체 증권으로, 만기 시 기초자산인 S&P 500 선물 지수의 성과에 따라 상환 금액이 결정된다. 발행사인 GS 파이낸스 코프는 2027년 6월부터 매월 특정일에 액면가와 정해진 콜 프리미엄을 더해 해당 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.
만기 시 수익 구조를 살펴보면, 기초자산 지수가 최초 기준가인 596.69달러보다 높거나 같을 경우 지수 상승률의 1.8배에 해당하는 수익을 지급한다. 만약 지수가 하락하더라도 최초 기준가의 50% 이상을 유지한다면, 하락률의 절대값만큼 수익으로 돌려받는다. 예를 들어 지수가 10% 하락했다면 투자자는 10%의 수익을 얻게 된다.
다만, 지수가 최초 기준가의 50% 미만으로 하락할 경우에는 원금 손실이 발생한다. 이 경우 지수 하락률이 그대로 적용되어 투자자는 원금의 50% 이상을 잃을 수 있으며, 경우에 따라 투자 원금 전액을 손실할 위험이 있다.
이번 공시에 따르면 해당 채권의 1000달러당 추정 가치는 약 976달러로 산정됐다. 이는 발행 가격인 액면가보다 낮은 수준이며, 언더라이팅 할인 및 발행 비용 등이 반영된 결과이다. 채권의 최종 가치는 만기 결정일인 2031년 6월 12일의 지수 종가에 따라 확정될 예정이다.
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