연 22.4% 쿠폰 지급 구조... 2029년 만기
해당 증권은 분기별로 조건부 쿠폰을 지급하는 구조로 설계됐다. 쿠폰 수익률은 분기당 5.60%, 연 환산 시 22.40%이다. 쿠폰은 각 평가일에 기초자산인 AMD의 종가가 하락 한계 가격인 255.785달러 이상일 경우에만 지급된다. 이는 초기 주가인 511.57달러의 50% 수준이다. 만약 특정 분기에 쿠폰을 받지 못하더라도 이후 평가일에 주가가 회복되면 이전의 미지급분까지 합산하여 받을 수 있는 구조다.
자동 조기상환 조건은 발행 약 3개월 후인 2026년 9월부터 매 분기 적용된다. 평가일에 AMD 종가가 초기 주가인 511.57달러 이상일 경우, 증권은 액면가 1000달러와 해당 시점의 쿠폰을 합산해 조기 상환된다. 조기 상환이 이루어지면 이후의 쿠폰 지급은 중단된다.
만기까지 조기 상환되지 않을 경우 원금 손실 위험이 발생할 수 있다. 만기 평가일에 AMD의 최종 주가가 하락 한계 가격인 255.785달러 미만일 경우, 투자자는 주가 하락률에 비례하여 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 손실 폭은 원금의 50%를 초과할 수 있으며 최악의 경우 원금 전액을 잃을 수 있다.
이번 증권의 발행일은 2026년 6월 17일이며 만기일은 2029년 6월 15일이다. 주관사인 씨티그룹 글로벌 마켓(CGMI)은 해당 증권의 추정 가치를 단위당 967.20달러로 평가했다. 이는 판매 수수료와 헤지 비용 등이 포함된 발행가 1000달러보다 낮은 금액이다. 해당 증권은 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않을 예정이다.
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