10개 주요 기업 바스켓 수익률 연동... 30% 이내 하락 시 수익 전환 구조
기초 자산이 되는 바스켓은 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD), 알파벳(GOOGL), 제이콥스 솔루션즈(J), 크라토스 디펜스(KTOS), 레이도스 홀딩스(LDOS), 머큐리 시스템즈(MRCY), 마이크로소프트(MSFT), 엔비디아(NVDA), NXP 세미컨덕터(NXPI), 세일즈포스(CRM) 등 10개 종목으로 구성됐다. 각 종목은 바스켓 내에서 10%의 동일한 초기 비중을 차지한다.
해당 채권의 발행일은 2026년 6월 17일이며 만기는 2029년 6월 15일이다. 발행 약 1년 후인 2027년 6월 21일 관찰일에 바스켓 수준이 초기 기준점인 100 이상일 경우, 액면가 1000달러당 1175.5달러를 지급하며 자동 조기상환된다. 조기상환 조건이 충족되지 않을 경우 채권은 만기까지 유지된다.
만기 시 수익 구조는 바스켓의 최종 성과에 따라 달라진다. 바스켓 수익률이 양수일 경우 상승분의 125%를 반영하여 상환금을 지급한다. 만약 수익률이 0%에서 -30% 사이라면 하락분의 절대값만큼 수익으로 전환해 지급하는 '앱솔루트 리턴' 구조를 적용한다. 즉, 주가가 일정 범위 내에서 하락하더라도 투자자는 수익을 얻을 수 있다.
다만 바스켓 지수가 초기 대비 30%를 초과하여 하락할 경우에는 원금 손실이 발생한다. 이 경우 하락률이 그대로 반영되어 투자자는 원금의 70% 미만을 수령하게 된다. 이번 채권은 별도의 정기 이자를 지급하지 않으며, 발행 시점 기준 추정 가치는 액면가 1000달러당 약 937달러로 책정됐다.
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