나스닥100 테크·러셀2000·S&P500 연계... 연 11.70% 쿠폰 조건
해당 노트는 매월 관찰일에 세 기초자산의 종가가 모두 쿠폰 배리어인 초기 수준의 70.00% 이상일 경우, 연 11.70%의 수익률을 적용해 월 단위로 쿠폰을 지급한다. 만약 어느 한 자산이라도 쿠폰 배리어 미만으로 하락하면 해당 월의 쿠폰은 지급되지 않는다. 쿠폰은 고정된 금액으로 지급되며, 조건 충족 시 주당 9.75달러가 지급될 예정이다.
발행사인 UBS는 발행 6개월 이후인 2026년 12월 21일부터 만기 전까지 매월 발행자 재량에 따라 조기 상환(Issuer Call)을 결정할 수 있다. 발행자가 조기 상환권을 행사할 경우 투자자는 원금 전액과 해당 시점의 쿠폰을 지급받으며 투자가 종료된다. 조기 상환이 이루어지지 않은 상태에서 만기 시 모든 기초자산이 하락 한계치인 초기 수준의 60.00% 이상을 유지하면 원금 전액이 상환된다.
만기 시 기초자산 중 어느 하나라도 하락 한계치(60.00%) 미만으로 하락한 경우에는 원금 손실이 발생한다. 이 경우 투자자는 가장 성과가 낮은 자산의 하락률만큼 원금에서 차감된 금액을 받게 되며, 기초자산의 성과에 따라 투자 원금 전액을 잃을 수 있다. 이는 일반적인 채권보다 위험도가 높은 구조로 설계되었다.
이번 노트의 발행 가격은 주당 1000달러이며, 별도의 증권 거래소나 전자 통신 네트워크에 상장되지 않는다. UBS는 내부 가격 결정 모델을 통해 산정한 해당 노트의 추정 초기 가치를 주당 987.70달러로 평가했다. 이는 발행가에 포함된 인수 수수료와 헤지 비용 등을 제외한 이론적 가치이다.
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