10년 만기 자동조기상환형 구조... 연 6% 고정 차감 지수 기초자산 활용
기초자산은 'S&P 500 선물 35% 엣지 변동성 6% 디크리먼트 지수(S&P 500 Futures 35% Edge Volatility 6% Decrement Index (USD) ER)'이다. 이 지수는 S&P 500 선물 지수를 바탕으로 35%의 변동성 타겟을 유지하며, 매년 6%의 고정 수치가 차감되는 방식으로 산출된다. 해당 지수는 선물 계약을 추적하므로 암묵적 조달 비용이 발생하며, 연 6%의 차감 수치가 성과에 상당한 부담으로 작용할 수 있는 고위험 자산이다.
해당 증권은 2036년 6월 25일 만기인 10년물로, 일반적인 채권과 달리 정기적인 이자를 지급하지 않는다. 대신 특정 평가일에 기초자산의 종가가 초기값인 559.2715 이상일 경우 원금에 프리미엄을 더해 자동 조기 상환되는 구조를 가졌다. 프리미엄은 상환 시점에 따라 최소 24.75%에서 최대 247.5%까지 차등 적용된다.
원금 비보장형 상품으로 투자 손실 위험도 존재한다. 만기 시까지 조기 상환되지 않고 기초자산의 최종 가치가 하락 배리어인 초기값의 60%(335.563) 미만으로 떨어질 경우, 기초자산 하락률에 비례해 원금 손실이 발생한다. 이 경우 투자자는 원금의 상당 부분 또는 전액을 잃을 수 있다.
이번 증권의 발행 가격 결정일은 2026년 6월 15일이며, 실제 발행은 6월 18일에 이루어졌다. 해당 증권은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않으며, 씨티그룹 글로벌 마켓(CGMI)이 시장 조성자로 참여할 예정이나 유동성이 제한될 수 있다.
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