2028년 만기 무이자 조건... 지수 하락 폭 17.5% 이내 시 14.29% 수익 확정
해당 채권의 수익은 2026년 6월 15일 결정된 S&P 500 지수의 초기 수준인 7554.29를 기준으로 산정된다. 만기 결정일인 2028년 6월 8일의 최종 지수가 초기 지수의 82.50% 이상일 경우, 투자자는 액면가 1000달러당 1142.90달러의 최대 결제 금액을 받게 된다. 이는 기초 자산인 지수가 일정 수준 이상을 유지할 경우 약 14.29%의 수익을 확정적으로 제공하는 구조다.
반면, 최종 지수가 초기 지수의 82.50% 미만으로 하락할 경우 원금 손실이 발생한다. 이 경우 지수 하락률에 버퍼 비율인 약 121.21%를 적용하여 계산된 금액을 지급받게 되며, 지수가 17.50%를 초과하여 하락할수록 손실 폭이 확대된다. 지수가 0이 될 경우 투자 원금 전액을 잃을 수 있다.
이번 채권은 바클레이즈 뱅크 PLC의 무담보 및 미후순위 채무로 발행됐으며, 미국 증권 거래소나 인용 시스템에 상장되지 않는다. 또한 영국 금융서비스보상기구(FSCS)나 미국 연방예금보험공사(FDIC)의 보호 대상이 아니다. 특히 영국의 베일인(Bail-in) 권한 행사에 따라 발행사의 재무 상태에 문제가 생길 경우 원금 감액이나 주식 전환 등의 위험이 발생할 수 있음을 명시했다.
채권의 발행 가격은 액면가의 100%이며, 바클레이즈 캐피탈(Barclays Capital Inc.)이 판매 대리인을 맡아 액면가의 2.00%인 34만 8560달러를 수수료로 받는다. 발행사는 이번 채권 발행을 통해 확보한 자금을 일반적인 기업 운영 및 헤지 목적으로 사용할 계획이다.
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