2028년 만기... 하락 시 일정 구간 수익 보전하는 버퍼 구조
해당 채권의 만기일은 2028년 6월 21일로 설정됐으며, 별도의 정기 이자는 지급되지 않는 무이체 구조다. 투자 수익은 기초 자산인 러셀 2000 지수의 변동 폭에 따라 만기 시점에 일시 지급된다. 지수가 상승할 경우 상승분만큼 수익을 얻을 수 있으나, 최대 상환 금액은 액면가 1000달러당 1330달러로 제한되어 최대 수익률은 33%로 캡(Cap)이 씌워져 있다.
이 상품은 지수 하락 시에도 수익을 낼 수 있는 '버퍼(Buffer)' 구조가 적용된 것이 특징이다. 만기 시 지수가 발행 시점보다 낮더라도 하락 폭이 10% 이내라면, 하락분의 절대값만큼 수익을 투자자에게 지급한다. 예를 들어 지수가 5% 하락했다면 투자자는 5%의 양(+)의 수익을 얻게 되며, 지수가 정확히 10% 하락했을 때 최대 10%의 수익을 거둘 수 있다.
다만 지수가 버퍼 수준인 10%를 초과하여 하락할 경우에는 원금 손실이 발생한다. 지수 하락률이 10%를 넘어서는 지점부터는 초과 하락분 1%당 원금 1%씩 손실이 발생하는 구조다. 원문에 따르면 지수가 11% 하락할 경우 투자자는 원금의 1%를 잃게 되며, 지수 급락 시 투자 원금의 상당 부분을 잃을 위험이 있다.
이번 채권의 발행 가격은 액면가의 100%이며, 골드만삭스앤코(Goldman Sachs & Co. LLC)가 주관 및 계산 대리인을 맡았다. 해당 증권은 별도의 증권 거래소에 상장되지 않으며, 투자자는 발행사와 보증인의 신용 위험을 부담해야 한다. 골드만삭스 측은 발행 시점의 추정 가치가 액면가보다 낮은 1000달러당 968달러 수준이라고 밝혔다.
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