자체 개발 '모멘텀 빌더' 지수 기초자산으로 활용... 2033년 만기
해당 증권은 조기상환 기능을 갖춘 구조로 설계됐다. 발행일로부터 매년 돌아오는 관찰일에 기초자산 지수가 행사가(초기 지수의 101.25%) 이상일 경우 자동으로 상환된다. 조기상환 시 투자자는 원금과 함께 경과 연수에 따라 최소 9.75%에서 최대 58.50%의 프리미엄을 받게 된다. 만약 조기상환 조건에 부합하지 않을 경우 증권은 만기까지 유지된다.
조기상환되지 않고 2033년 6월 만기에 도달할 경우, 지수 성과에 따라 상환 금액이 결정된다. 만기 시 지수가 초기 수준보다 높으면 상승분의 100%를 수익으로 지급한다. 특히 지수가 초기 수준보다 낮거나 같더라도 투자 원금인 1000달러를 그대로 지급하는 원금 보장 구조를 채택해 하락 위험을 방어했다.
기초자산인 모멘텀 빌더 지수는 미국 주식, 선진국 주식 및 채권, 신흥국 주식, 원자재 등 최대 9개의 하위 지수와 현금성 자산으로 구성된다. 과거 수익률이 높은 자산에 비중을 두는 모멘텀 전략을 사용하며, 실현 변동성을 연 5% 수준으로 관리하는 것이 특징이다. 다만 해당 지수는 연 0.65%의 비용을 매일 차감하며 연방기금금리(Federal Funds Rate)를 초과하는 수익을 측정하는 방식으로 산출된다.
이번 증권은 별도의 정기 이자를 지급하지 않는 무이표 채권 형태이다. 발행가는 지난 6월 15일에 결정됐으며, 실제 발행일은 6월 18일이다. 최종 만기일은 2033년 6월 15일로 예정되어 있다.
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