연 17.6% 잠재 수익률... 나스닥100 ETF 성과에 따라 월 쿠폰 지급
해당 증권은 매월 조건부 쿠폰을 지급하는 구조로 설계됐다. 기초자산인 QQQ의 종가가 각 평가일에 하락 한계 가격(Downside Threshold Price)인 649.206달러 이상일 경우, 발행 가액의 1.4667%를 월 쿠폰으로 지급한다. 이는 연간 약 17.60%의 수익률에 해당한다. 만약 특정 평가일에 종가가 하락 한계 가격 미만이면 쿠폰은 지급되지 않으나, 이후 평가일에 조건을 충족하면 이전에 지급되지 않은 쿠폰까지 소급하여 지급한다.
발행 약 한 달 후부터는 자동 조기상환 기회가 주어진다. 평가일에 QQQ의 종가가 최초 주가인 721.34달러 이상일 경우 증권은 액면가로 강제 상환되며, 투자자는 원금과 해당 시점까지의 쿠폰을 받고 투자가 종료된다. 조기상환이 발생하지 않고 만기까지 보유할 경우, 최종 주가가 하락 한계 가격 이상이면 원금과 마지막 쿠폰을 돌려받는다.
다만 만기 시 QQQ의 최종 주가가 하락 한계 가격인 649.206달러 미만으로 떨어질 경우 투자자는 원금 손실을 입을 수 있다. 이 경우 손실액은 QQQ의 하락률에 비례하여 계산되며, 원금 전액을 잃을 가능성도 존재한다. 또한 이 증권은 거래소에 상장되지 않아 유동성이 제한적일 수 있으며, 모든 지급은 발행사와 보증사인 씨티그룹의 신용 위험에 노출된다.
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