S&P 500·나스닥100·러셀2000 연계... 연 7.6% 조건부 쿠폰 지급
해당 상품의 기초 자산은 S&P 500 지수, 나스닥 100 지수, 러셀 2000 지수로 구성된 동일 가중 바스켓이다. 투자자는 매월 관찰일에 바스켓 종가가 초기 수준의 70%인 쿠폰 배리어 레벨보다 높을 경우, 월 0.6333%(연 환산 약 7.60%)의 조건부 이자를 지급받게 된다. 반면, 바스켓 종가가 배리어 레벨 이하로 떨어지면 해당 월의 이자는 지급되지 않는다.
발행사인 뱅크 오브 몬트리올은 2027년 6월 15일부터 매월 관찰일에 재량에 따라 해당 노트를 조기 상환(Issuer Call)할 수 있는 권리를 가진다. 만약 발행사가 조기 상환권을 행사하면 투자자는 원금과 함께 해당 시점까지의 조건부 쿠폰을 지급받고 계약이 종료된다. 조기 상환 이후에는 추가적인 이자 지급이 이루어지지 않는다.
만기 시 원금 상환 여부는 바스켓의 최종 성과에 따라 결정된다. 조기 상환되지 않고 만기까지 보유했을 때, 바스켓의 최종 수준이 초기 대비 70% 미만으로 하락하는 '트리거 이벤트'가 발생하면 투자자는 바스켓 하락률만큼 원금 손실을 입게 된다. 이 경우 투자 원금의 1% 하락당 1%의 손실이 발생하며, 원금 전액을 잃을 수도 있다.
이번 발행의 주관 및 대리인은 자회사인 BMO 캐피털 마켓(BMO Capital Markets Corp.)이 담당했다. 해당 노트는 어떠한 증권 거래소에도 상장되지 않으며, 모든 지급 의무는 발행사인 뱅크 오브 몬트리올의 신용 위험에 노출된다. 발행가는 1000달러 단위로 책정되었으며, 추정 초기 가치는 1000달러당 982.03달러로 산정됐다.
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